스트레스 테스트를 비껴나갈 수 없는 것같다

* stress test
: 스트레스 테스트(Stress Test)라는 용어는 본래 의학 분야에서 
심장기능을 검사할 때나 IT 분야에서 시스템 등에 충격을 가했을 때 안
정되게 작동하는지 검사하는 것을 의미했으나, 
금융위기를 맞이한 미국 정부가 자산규모 1000억달러 이상 대형 은행에 대해 
자본평가 프로그램(CAP; Capital Assessment Program)을 실시할 계획이라고 알려지면서 
금융권에서도 많이 사용되고 있다.

미국 재무부가 밝힌 CAP는 대표적인 스트레스 테스트의 사례로서, 
향후 미국 경제가 악화될 수 있는 시나리오를 설정, 
경제적 충격에 견딜만한 충분한 완충자금을 각 은행들이 보유하고 있는지 판단한다는 계획이다. 
만약 스트레스 테스트를 통과하지 못할 경우 미국 정부는 
강제적으로 자본확충을 실시하게 된다.

좀 더 자세히 들여다보자. 
금융위기와 같은 경제적 충격이 외부에서 발생했을 경우, 
은행은 채무 불이행에 따른 손실 규모를 파악하고, 
보유하고 있는 위험자산에 대한 포트폴리오 변화를 빠르게 확인할 수 있어야 한다. 
그래서 스트레스테스트는 예외적이지만 실제로 발생할 가능성이 있는 
경제 환경의 주요 변화에 따른, 은행이 보유하고 있는 
포트폴리오의 취약성을 파악하는 데 주요 목적을 두고 있다. 

스트레스 테스트를 위해 GDP와 실업률, 주택가격 등 
은행 손익에 결정적 영향을 미치는 3대 지표의 악화 정도를 놓고 
기본 시나리오(Baseline scenario)와 더 악화된 시나리오(More adverse scenario) 두 가지 시뮬레이션이 적용된다. 
2009~2010년 2년간에 걸쳐 예상되는 두 시나리오를 놓고 스트레스 테스트를 
받는 금융기관들은 예상되는 잠재손실 규모는 어느 정도이며, 
손실을 흡수할만한 자본 완충체계는 충분한지 등을 평가받게 된다.

금융기관에 자금 완충장치가 더욱 보강되어져야 한다고 판단되어질 경우, 
다시 말해 스트레스 테스트에 통과하지 못할 경우 자금이 더 필요한 기관은 
미 재무부의 우선전환보증의 발행을 위한 위탁에 들어가서 강제적인 자본 확충이 실시된다.

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